PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBQ.DE с UIMI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBQ.DE с UIMI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while UIMI.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 14.96%/yr vs 8.45%/yr for UIMI.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for UIMI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и UIMI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у UIMI.DE с доходностью 29.16%.

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.79%
1 год
29.46%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.96%
10 лет*
—

UIMI.DE

1 день
0.50%
1 месяц
2.41%
С начала года
29.16%
6 месяцев
31.10%
1 год
48.56%
3 года*
21.85%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и UIMI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.38%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%7.99%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		29.16%20.11%13.22%5.76%-14.11%4.18%13.46%

Correlation

The correlation between 4UBQ.DE and UIMI.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.52

The correlation between 4UBQ.DE and UIMI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с EMXC.DEUIMI.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

4UBQ.DE vs. UIMI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBQ.DE c UIMI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4UBQ.DEUIMI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.52

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.28

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.71

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

16.14

+0.25

4UBQ.DE vs. UIMI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMI.DE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и UIMI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и UIMI.DE

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки UIMI.DE в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и UIMI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBQ.DEUIMI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-47.57%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.25%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-19.74%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-23.92%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-3.94%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-18.15%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.00%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и UIMI.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 3.37%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBQ.DEUIMI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

8.78%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

16.70%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

19.16%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.07%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.37%

-2.88%

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и UIMI.DE

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UIMI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и UIMI.DE

4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.67%2.30%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

4UBQ.DE and UIMI.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for UIMI.DE.

4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while UIMI.DE is Emerging Markets Equities. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.18% for UIMI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и UIMI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор