PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBQ.DE с AW14.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBQ.DE с AW14.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while AW14.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4UBQ.DE returned 18.50%/yr vs 15.68%/yr for AW14.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for AW14.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и AW14.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у AW14.DE с доходностью 9.78%.

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.86%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и AW14.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%14.85%
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%

Correlation

The correlation between 4UBQ.DE and AW14.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between 4UBQ.DE and AW14.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE

Доходность на риск

4UBQ.DE vs. AW14.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBQ.DE c AW14.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBQ.DEAW14.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.86

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.63

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.69

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

10.31

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBQ.DE vs. AW14.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AW14.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и AW14.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBQ.DEAW14.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.86

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.66

+0.44

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и AW14.DE

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки AW14.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и AW14.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBQ.DEAW14.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-21.21%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.23%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-21.21%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.50%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.15%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и AW14.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW14.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBQ.DEAW14.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.25%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.42%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.90%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.39%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

14.39%

+1.00%

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и AW14.DE

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AW14.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и AW14.DE

Ни 4UBQ.DE, ни AW14.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBQ.DE and AW14.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for AW14.DE.

4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while AW14.DE is Global Equities. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.18% for AW14.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и AW14.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор