PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с HPAU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBI.DE с HPAU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and HPAU.DE (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while HPAU.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4UBI.DE returned 17.04%/yr vs 16.41%/yr for HPAU.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for HPAU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и HPAU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у HPAU.DE с доходностью 7.59%.

4UBI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.25%
1 год
26.38%
3 года*
17.04%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

HPAU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.82%
1 год
19.86%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и HPAU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		16.00%-1.05%26.19%28.05%-21.21%15.07%
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc		7.59%1.05%32.02%25.22%-19.66%11.93%

Correlation

The correlation between 4UBI.DE and HPAU.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between 4UBI.DE and HPAU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с HPAU.DE:
HPAU.DE с SC0H.DEHPAU.DE с H410.DEHPAU.DE с H4ZP.DEHPAU.DE с H411.DEHPAU.DE с 6PSE.DEHPAU.DE с H4ZJ.DEHPAU.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

4UBI.DE vs. HPAU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HPAU.DE
Ранг доходности на риск HPAU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c HPAU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4UBI.DEHPAU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.47

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.04

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

5.07

-2.66

4UBI.DE vs. HPAU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HPAU.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и HPAU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и HPAU.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке HPAU.DE в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и HPAU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBI.DEHPAU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-25.26%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-11.34%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-25.26%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.79%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.09%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

3.93%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и HPAU.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) имеют волатильность 4.04% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBI.DEHPAU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.16%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.46%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

13.58%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.63%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.63%

+1.76%

Сравнение комиссий 4UBI.DE и HPAU.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HPAU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и HPAU.DE

Ни 4UBI.DE, ни HPAU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBI.DE and HPAU.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.12% for HPAU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и HPAU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор