PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBF.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBF.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

4UBF.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBF.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Фонд был запущен 30 нояб. 2017 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBF.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBF.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		-0.52%3.23%4.51%8.22%-15.67%-0.28%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBF.DE показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

4UBF.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.53%
1 год
2.49%
3 года*
4.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с UBUS.DE4UBF.DE с 4UBI.DE4UBF.DE с 4UBH.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий 4UBF.DE и 4UBQ.DE

4UBF.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

4UBF.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBF.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBF.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.70

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.67

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

9.65

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBF.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBF.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBF.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBF.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.96

-1.06

Корреляция

Корреляция между 4UBF.DE и 4UBQ.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBF.DE и 4UBQ.DE

Ни 4UBF.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4UBF.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка 4UBF.DE за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBF.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBF.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-23.35%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.72%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.75%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-4.12%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.92%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBF.DE и 4UBQ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) составляет 1.71%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что 4UBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBF.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.74%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

8.36%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

17.05%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.02%

15.30%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

15.51%

-10.49%