Сравнение 4GLD.DE с XDWH.L
4GLD.DE (Xetra-Gold) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.59%/yr vs 8.11%/yr for XDWH.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.11% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 12.59%
XDWH.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.25% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.86% | 1.57% | 7.40% | 0.70% | 0.44% | 29.58% | 3.58% | 25.73% | 6.90% | 4.84% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and XDWH.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
XDWH.L
Сравнение 4GLD.DE c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.37 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и XDWH.L
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -25.61% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -10.11% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -21.19% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -21.19% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -25.61% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -7.63% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -5.03% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 4.02% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и XDWH.L
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.10% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 10.71% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 14.77% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.09% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.37% | -0.80% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и XDWH.L
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и XDWH.L
Ни 4GLD.DE, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and XDWH.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
4GLD.DE is categorized as Gold, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Xtrackers. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор