Сравнение 4GLD.DE с XDWD.DE
4GLD.DE (Xetra-Gold) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.59%/yr vs 13.12%/yr for XDWD.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и XDWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 11.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 4GLD.DE имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции XDWD.DE немного впереди с 13.12%.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 12.59%
XDWD.DE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.25% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.26% | 7.85% | 25.98% | 20.19% | -13.68% | 32.75% | 5.47% | 31.26% | -4.94% | 7.84% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and XDWD.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.04 |
Over the past year, 4GLD.DE and XDWD.DE have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
XDWD.DE
Сравнение 4GLD.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.97 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 15.92 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -33.55% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -6.34% | -15.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -21.64% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -21.64% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -33.55% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -0.02% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -4.54% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 1.58% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и XDWD.DE
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.10% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 8.04% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 11.30% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.16% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.15% | -0.58% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и XDWD.DE
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и XDWD.DE
Ни 4GLD.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.
4GLD.DE is categorized as Gold, while XDWD.DE is Global Equities. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while XDWD.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Xtrackers. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор