Сравнение 4GLD.DE с SXRL.DE
4GLD.DE (Xetra-Gold) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SXRL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 1.00%/yr for SXRL.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и SXRL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции SXRL.DE по среднегодовой доходности: 12.28% против 1.00% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
SXRL.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и SXRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.23% | -4.83% | 8.08% | 1.19% | -4.08% | 6.08% | -2.60% | 8.44% | 5.99% | -11.17% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and SXRL.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between 4GLD.DE and SXRL.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
SXRL.DE
Сравнение 4GLD.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | SXRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.75 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.06 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и SXRL.DE
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и SXRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -17.10% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -4.47% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -10.18% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -12.16% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -17.10% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -6.09% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -6.69% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 1.63% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и SXRL.DE
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 0.97% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 4.29% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 5.79% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 7.84% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 7.59% | +6.97% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и SXRL.DE
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и SXRL.DE
Ни 4GLD.DE, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and SXRL.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for SXRL.DE.
4GLD.DE is categorized as Gold, while SXRL.DE is Government Bonds. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.07% for SXRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и SXRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор