PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с SGBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с SGBX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4GLD.DE returned 19.85%/yr vs 19.68%/yr for SGBX.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for SGBX.L.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и SGBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как SGBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SGBX.L с доходностью 4.79%.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.42%
1 год
30.27%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

SGBX.L

1 день
0.59%
1 месяц
-1.57%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.34%
1 год
30.01%
3 года*
27.89%
5 лет*
19.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и SGBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-8.33%
SGBX.L
WisdomTree Physical Swiss Gold		4.79%45.54%34.32%9.51%6.42%3.06%13.48%21.96%3.06%-8.78%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and SGBX.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between 4GLD.DE and SGBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

WisdomTree Physical Swiss Gold

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с SGBX.L:
SGBX.L с SGLN.LSGBX.L с XGLD.LSGBX.L с PHGP.LSGBX.L с XMAW.DESGBX.L с AAPLSGBX.L с SMGB.LSGBX.L с RHM.DE

Доходность на риск

4GLD.DE vs. SGBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGBX.L
Ранг доходности на риск SGBX.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGBX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGBX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGBX.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGBX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGBX.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c SGBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DESGBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.29

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.74

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.72

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

4.45

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. SGBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGBX.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и SGBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DESGBX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и SGBX.L

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки SGBX.L в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и SGBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DESGBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-18.13%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-17.41%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.41%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.41%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-15.60%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-6.42%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.73%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и SGBX.L

Xetra-Gold (4GLD.DE) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) имеют волатильность 5.09% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DESGBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.03%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

20.10%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

23.16%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.34%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

14.96%

-0.59%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и SGBX.L

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGBX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и SGBX.L

Ни 4GLD.DE, ни SGBX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 4GLD.DE and SGBX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for SGBX.L.

4GLD.DE is categorized as Gold, while SGBX.L is Precious Metals. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while SGBX.L tracks Gold. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and WisdomTree. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.15% for SGBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и SGBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор