Сравнение 4GLD.DE с SEML.L
4GLD.DE (Xetra-Gold) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 2.07%/yr for SEML.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и SEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции SEML.L по среднегодовой доходности: 13.36% против 2.07% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 13.36%
SEML.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 2.80% | 49.32% | 34.57% | 9.32% | 7.12% | 4.03% | 13.05% | 21.25% | 3.20% | -1.67% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 1.31% | 4.56% | 3.57% | 7.65% | -5.38% | -3.59% | -6.90% | 15.09% | -1.20% | 0.78% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and SEML.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
SEML.L
Сравнение 4GLD.DE c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4GLD.DE | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.63 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.43 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4GLD.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.26 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.06 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и SEML.L
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -41.37% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -3.92% | -12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -7.68% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -10.13% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | -19.93% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -11.24% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -23.78% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.17% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и SEML.L
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.68% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 4.38% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 5.62% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 7.19% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 8.72% | +5.65% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и SEML.L
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и SEML.L
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 6.89% | 5.44% | 5.56% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and SEML.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
4GLD.DE is categorized as Gold, while SEML.L is Emerging Markets Bonds. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор