Сравнение 4GLD.DE с RM8U.DE
4GLD.DE (Xetra-Gold) and RM8U.DE (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) are both Gold funds - 4GLD.DE tracks the LBMA Gold Price while RM8U.DE tracks the Gold. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.22%/yr for RM8U.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и RM8U.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
4GLD.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.41%
RM8U.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и RM8U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -5.56% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 1.57% |
RM8U.DE HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.98% | 1.87% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and RM8U.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between 4GLD.DE and RM8U.DE shifts across timeframes, from 0.06 (5 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. RM8U.DE — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
RM8U.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение 4GLD.DE c RM8U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | RM8U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и RM8U.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и RM8U.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | — | — |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и RM8U.DE
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RM8U.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и RM8U.DE
Ни 4GLD.DE, ни RM8U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and RM8U.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.22% for RM8U.DE.
4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while RM8U.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and HANetf. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.22% for RM8U.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и RM8U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор