PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 13.36% против 8.97% соответственно.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and QDVF.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.01

The correlation between 4GLD.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

4GLD.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.82

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.29

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.54

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

7.98

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.79

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-65.81%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-17.23%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-27.13%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-27.13%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-65.81%

+47.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-8.92%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-17.41%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

5.49%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 5.09%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.70%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

20.43%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

24.05%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

26.95%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

28.68%

-14.31%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и QDVF.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и QDVF.DE

Ни 4GLD.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

4GLD.DE is categorized as Gold, while QDVF.DE is Energy Equities. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and iShares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор