Сравнение 4COP.DE с 2B76.DE
4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 4COP.DE is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 3 years, 4COP.DE returned 27.82%/yr vs 19.88%/yr for 2B76.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. 4COP.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4COP.DE и 2B76.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4COP.DE показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью 31.32%.
4COP.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 79.57%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2B76.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 32.37%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4COP.DE и 2B76.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4COP.DE Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating | 8.56% | 73.65% | 9.36% | 4.93% | 6.75% | 1.24% |
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 31.32% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 0.87% |
Correlation
The correlation between 4COP.DE and 2B76.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2021 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4COP.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск
4COP.DE
2B76.DE
Сравнение 4COP.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4COP.DE | 2B76.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 3.40 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.17 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4COP.DE и 2B76.DE
Максимальная просадка 4COP.DE за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4COP.DE и 2B76.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4COP.DE | 2B76.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -35.50% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -12.67% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.13% | -29.47% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -4.54% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -9.58% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 4.24% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4COP.DE и 2B76.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что 4COP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4COP.DE | 2B76.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 8.69% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 18.68% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.25% | 23.07% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 22.10% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | 22.45% | +10.98% |
Сравнение комиссий 4COP.DE и 2B76.DE
4COP.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии 2B76.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4COP.DE и 2B76.DE
Ни 4COP.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
4COP.DE and 2B76.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B76.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B76.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for 4COP.DE.
4COP.DE is categorized as Copper, while 2B76.DE is Robotics. 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for 4COP.DE and 0.40% for 2B76.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4COP.DE и 2B76.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор