PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 4AB.DE с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 4AB.DE с SPG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc (4AB.DE) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 4AB.DE или SPG.

Корреляция

Корреляция между 4AB.DE и SPG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 4AB.DE и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbbVie Inc (4AB.DE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
682.45%
92.27%
4AB.DE
SPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

4AB.DE:

0.45

SPG:

0.61

Коэф-т Сортино

4AB.DE:

0.73

SPG:

1.08

Коэф-т Омега

4AB.DE:

1.11

SPG:

1.15

Коэф-т Кальмара

4AB.DE:

0.49

SPG:

0.76

Коэф-т Мартина

4AB.DE:

1.44

SPG:

2.74

Индекс Язвы

4AB.DE:

8.64%

SPG:

6.77%

Дневная вол-ть

4AB.DE:

29.01%

SPG:

26.32%

Макс. просадка

4AB.DE:

-37.04%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

4AB.DE:

-18.30%

SPG:

-12.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

4AB.DE:

€314.05B

SPG:

$60.64B

EPS

4AB.DE:

€2.08

SPG:

$7.25

Коэффициент P/E

4AB.DE:

84.13

SPG:

22.19

Коэффициент PEG

4AB.DE:

0.42

SPG:

4.54

Коэффициент P/S

4AB.DE:

5.41

SPG:

9.95

Коэффициент P/B

4AB.DE:

104.35

SPG:

17.63

Общая выручка (12 мес.)

4AB.DE:

€44.02B

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

4AB.DE:

€31.21B

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

4AB.DE:

€12.55B

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, 4AB.DE показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции 4AB.DE превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 15.34% против 3.84% соответственно.

4AB.DE

С начала года

-2.31%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

-10.67%

1 год

13.01%

5 лет

20.69%

10 лет

15.34%

SPG

С начала года

-4.17%

1 месяц

16.13%

6 месяцев

-5.01%

1 год

15.82%

5 лет

30.21%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 4AB.DE и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
4AB.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 4AB.DE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4AB.DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4AB.DE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4AB.DE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4AB.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4AB.DE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 4AB.DE c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc (4AB.DE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 4AB.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPG равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4AB.DE и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
0.60
4AB.DE
SPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4AB.DE и SPG

Дивидендная доходность 4AB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SPG в 5.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
4AB.DE
AbbVie Inc		3.22%3.00%3.45%3.15%3.27%4.35%4.31%3.35%2.49%3.08%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.06%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок 4AB.DE и SPG

Максимальная просадка 4AB.DE за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4AB.DE и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.21%
-12.11%
4AB.DE
SPG

Волатильность

Сравнение волатильности 4AB.DE и SPG

AbbVie Inc (4AB.DE) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что 4AB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.18%
10.71%
4AB.DE
SPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 4AB.DE и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.10B
1.58B
(4AB.DE) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 4AB.DE значения в EUR, SPG значения в USD

Сравнение рентабельности 4AB.DE и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AbbVie Inc и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
70.9%
84.8%
(4AB.DE) Валовая рентабельность
(SPG) Валовая рентабельность
4AB.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc сообщила о валовой прибыли в 10.71B при выручке в 15.10B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

4AB.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc сообщила об операционной прибыли в -1.49B при выручке в 15.10B, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 835.75M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

4AB.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc сообщила о чистой прибыли в -22.00M при выручке в 15.10B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 668.07M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 42.2%.