PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 3XLE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ5.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. 3XLE.L is actively managed, while QQQ5.L is passively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 70.23%/yr for QQQ5.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как QQQ5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3XLE.L показывает доходность 97.09%, а QQQ5.L немного ниже – 92.70%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
45.86%
С начала года
92.70%
6 месяцев
80.04%
1 год
213.49%
3 года*
70.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и QQQ5.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.70%-4.99%77.08%404.09%-95.60%8.69%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and QQQ5.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between 3XLE.L and QQQ5.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.70

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.88

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.73

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

9.93

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ5.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.04

+0.38

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и QQQ5.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-95.95%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-56.81%

+17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

-80.12%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-31.16%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-74.59%

+29.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

21.41%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и QQQ5.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) имеют волатильность 25.44% и 24.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

24.57%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

57.80%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

78.52%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

103.82%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

103.82%

-21.63%

Сравнение комиссий 3XLE.L и QQQ5.L

И 3XLE.L, и QQQ5.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и QQQ5.L

Ни 3XLE.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and QQQ5.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3XLE.L and QQQ5.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3XLE.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ5.L is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор