PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 3V64.DE с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 3V64.DE и MOAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 3V64.DE с MOAT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Visa Inc (3V64.DE) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3V64.DE или MOAT.

Доходность

Сравнение доходности 3V64.DE и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc (3V64.DE) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

3V64.DE:

1.33

MOAT:

0.26

Коэф-т Сортино

3V64.DE:

1.88

MOAT:

0.55

Коэф-т Омега

3V64.DE:

1.26

MOAT:

1.08

Коэф-т Кальмара

3V64.DE:

1.55

MOAT:

0.25

Коэф-т Мартина

3V64.DE:

4.51

MOAT:

0.89

Индекс Язвы

3V64.DE:

6.69%

MOAT:

6.07%

Дневная вол-ть

3V64.DE:

21.93%

MOAT:

18.91%

Макс. просадка

3V64.DE:

-44.13%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

3V64.DE:

-7.70%

MOAT:

-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, 3V64.DE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции 3V64.DE превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 18.61% против 12.74% соответственно.

3V64.DE

С начала года

6.25%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

7.78%

1 год

30.19%

3 года

18.39%

5 лет

13.92%

10 лет

18.61%

MOAT

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-8.04%

1 год

4.78%

3 года

10.38%

5 лет

12.06%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 3V64.DE и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
3V64.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 3V64.DE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3V64.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3V64.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3V64.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3V64.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3V64.DE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 3V64.DE c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc (3V64.DE) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 3V64.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3V64.DE и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3V64.DE и MOAT

Дивидендная доходность 3V64.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MOAT в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
3V64.DE
Visa Inc		0.58%0.58%0.65%0.68%0.52%0.54%0.49%0.57%0.56%0.79%0.55%0.51%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.42%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок 3V64.DE и MOAT

Максимальная просадка 3V64.DE за все время составила -44.13%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3V64.DE и MOAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 3V64.DE и MOAT

Текущая волатильность для Visa Inc (3V64.DE) составляет 4.76%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что 3V64.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...