PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3TSM.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3TSM.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3TSM.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3TSM.L returned 150.80%/yr vs 17.70%/yr for 3XLE.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3TSM.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3TSM.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3TSM.L показывает доходность 149.88%, что значительно выше, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

3TSM.L

1 день
3.09%
1 месяц
41.02%
С начала года
149.88%
6 месяцев
166.79%
1 год
543.00%
3 года*
150.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.95%
С начала года
96.61%
6 месяцев
84.23%
1 год
131.11%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3TSM.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		149.88%60.55%288.94%90.51%-85.22%6.05%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-14.11%-25.61%161.05%-2.17%

Correlation

The correlation between 3TSM.L and 3XLE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.11

The correlation between 3TSM.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3TSM.L:
3TSM.L с HNSC.L3TSM.L с 2MSF.L3TSM.L с 3CON.L3TSM.L с SPY3TSM.L с 3NFE.L3TSM.L с 3AMZ.L3TSM.L с 3APE.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

3TSM.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3TSM.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3TSM.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
1.97

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.29

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.56

3.45

+8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.54

9.37

+24.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3TSM.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3TSM.L на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3TSM.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3TSM.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

1.97

+3.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Просадки

Сравнение просадок 3TSM.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3TSM.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSM.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3TSM.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-73.78%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.56%

-37.77%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.95%

-64.33%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.20%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.66%

-44.57%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

13.94%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 3TSM.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) имеет более высокую волатильность в 37.09% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.06%. Это указывает на то, что 3TSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3TSM.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.09%

25.06%

+12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.74%

57.30%

+20.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.51%

66.45%

+39.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.35%

83.32%

+31.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.35%

83.32%

+31.03%

Сравнение комиссий 3TSM.L и 3XLE.L

И 3TSM.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3TSM.L и 3XLE.L

Ни 3TSM.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3TSM.L and 3XLE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3TSM.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3TSM.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор