Сравнение 3TSL.L с XS2D.L
3TSL.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - 3TSL.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3TSL.L returned -50.68%/yr vs 21.71%/yr for XS2D.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3TSL.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности 3TSL.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3TSL.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3TSL.L показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 19.13%.
3TSL.L
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 15.62%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -39.62%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -50.68%
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 34.87%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам 3TSL.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3TSL.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX | -39.07% | -71.66% | 25.48% | 217.46% | -99.04% | 127.69% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.13% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 48.84% |
Correlation
The correlation between 3TSL.L and XS2D.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between 3TSL.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов 3TSL.L и XS2D.L
Секторы
3TSL.L
XS2D.L
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
3TSL.L
XS2D.L
Сырьевые материалы
3TSL.L
-
XS2D.L
-
Коммуникационные услуги
3TSL.L
-
XS2D.L
Потребительский защитный сектор
3TSL.L
-
XS2D.L
Энергетика
3TSL.L
-
XS2D.L
-
Финансовые услуги
3TSL.L
-
XS2D.L
Здравоохранение
3TSL.L
-
XS2D.L
Промышленность
3TSL.L
-
XS2D.L
Недвижимость
3TSL.L
-
XS2D.L
Технологии
3TSL.L
-
XS2D.L
Коммунальные услуги
3TSL.L
-
XS2D.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSL.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
3TSL.L
XS2D.L
Сравнение 3TSL.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3TSL.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.49 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.13 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3TSL.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.43 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.86 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок 3TSL.L и XS2D.L
Максимальная просадка 3TSL.L за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSL.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSL.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -54.44% | -45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -15.77% | -56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.49% | -36.46% | -59.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -37.20% | -62.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -0.76% | -98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.00% | -8.14% | -77.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | 4.20% | +33.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSL.L и XS2D.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) имеет более высокую волатильность в 39.32% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 3TSL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSL.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.32% | 6.33% | +32.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.02% | 16.32% | +68.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.00% | 22.67% | +114.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.96% | 30.08% | +135.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.80% | 31.28% | +134.52% |
Сравнение комиссий 3TSL.L и XS2D.L
3TSL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSL.L и XS2D.L
Ни 3TSL.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3TSL.L and XS2D.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSL.L.
3TSL.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 3TSL.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для 3TSL.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор