Сравнение 3TSL.L с SOXL.L
3TSL.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3TSL.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3TSL.L returned -13.07% vs 2211.03% for SOXL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3TSL.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3TSL.L торгуется в GBp, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3TSL.L показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 802.02%.
3TSL.L
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 15.62%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -39.62%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -50.68%
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 110.23%
- С начала года
- 802.02%
- 6 месяцев
- 716.77%
- 1 год
- 2,211.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3TSL.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3TSL.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX | -39.07% | -71.66% | 336.91% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 802.02% | 3.47% | -59.63% |
Correlation
The correlation between 3TSL.L and SOXL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSL.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
3TSL.L
SOXL.L
Сравнение 3TSL.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3TSL.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.63 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 43.15 | -43.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 128.87 | -129.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3TSL.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 16.20 | -16.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.61 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок 3TSL.L и SOXL.L
Максимальная просадка 3TSL.L за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSL.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSL.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -95.81% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -50.58% | -21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -9.76% | -89.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.00% | -61.38% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | 16.97% | +20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSL.L и SOXL.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) составляет 39.32%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.90%. Это указывает на то, что 3TSL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSL.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.32% | 56.90% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.02% | 103.24% | -18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.00% | 134.86% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.96% | 136.53% | +29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.80% | 136.53% | +29.27% |
Сравнение комиссий 3TSL.L и SOXL.L
И 3TSL.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSL.L и SOXL.L
Ни 3TSL.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3TSL.L and SOXL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3TSL.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3TSL.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.
Подберите оптимальное распределение для 3TSL.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор