PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3SUR.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUR.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3SUR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUR.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, а NQSE.DE немного ниже – 10.53%.

3SUR.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
8.46%
С начала года
10.71%
1 год
16.59%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		10.71%9.40%11.63%20.98%-22.39%31.13%22.49%28.86%-11.51%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between 3SUR.DE and NQSE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between 3SUR.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с 3SUR.DE:
3SUR.DE с ETLS.DE3SUR.DE с QDVE.DE3SUR.DE с SEC0.DE3SUR.DE с FLXU.DE3SUR.DE с QDVB.DE3SUR.DE с ISPA.DE3SUR.DE с QDVR.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

3SUR.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUR.DE
Ранг доходности на риск 3SUR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUR.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUR.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUR.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3SUR.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.20

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.77

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.78

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

5.78

+0.99

3SUR.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUR.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUR.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3SUR.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUR.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-37.62%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.88%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-22.41%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-37.62%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.95%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.49%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.67%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUR.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) составляет 4.25%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUR.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.20%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.90%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

17.71%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.19%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.60%

-3.83%

Сравнение комиссий 3SUR.DE и NQSE.DE

3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUR.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.90%0.91%1.11%1.24%1.42%0.94%0.95%1.19%0.60%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUR.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SUR.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUR.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

3SUR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. 3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор