PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с XDWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с XDWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds - 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples while XDWS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUE.DE returned 3.31%/yr vs 4.93%/yr for XDWS.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и XDWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XDWS.DE с доходностью 4.43%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и XDWS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%3.08%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and XDWS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.96

The correlation between 3SUE.DE and XDWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с VOO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

3SUE.DE vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DEXDWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.07

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.02

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.10

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.20

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. XDWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XDWS.DE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и XDWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DEXDWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.07

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и XDWS.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, примерно равная максимальной просадке XDWS.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и XDWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DEXDWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-22.95%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.78%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-11.90%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-12.47%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-7.60%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.04%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и XDWS.DE

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) имеют волатильность 4.88% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DEXDWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.00%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.01%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.06%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

11.35%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

12.19%

+0.90%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и XDWS.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и XDWS.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 3SUE.DE and XDWS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 3SUE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.

3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.25% for XDWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и XDWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор