PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с 2B7D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and 2B7D.DE (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples while 2B7D.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUE.DE returned 3.31%/yr vs 7.77%/yr for 2B7D.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for 2B7D.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.60%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

2B7D.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.06%
1 год
2.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и 2B7D.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		7.60%-8.12%21.83%-3.82%5.50%28.07%-0.37%3.21%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and 2B7D.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between 3SUE.DE and 2B7D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с VOO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с 2B7D.DE:
2B7D.DE с ZPDS.DE2B7D.DE с 2B7A.DE2B7D.DE с SXR8.DE2B7D.DE с WELW.DE2B7D.DE с IWDA.AS2B7D.DE с QQQ2B7D.DE с VFV.TO

Доходность на риск

3SUE.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DE2B7D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.02

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.22

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.03

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.05

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.05

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и 2B7D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-26.89%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-16.85%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.85%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-16.85%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-9.21%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.47%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

8.88%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и 2B7D.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) составляет 4.88%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.09%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.56%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

25.70%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

16.48%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

16.93%

-3.84%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и 2B7D.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и 2B7D.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как 2B7D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%

Часто задаваемые вопросы

3SUE.DE and 2B7D.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7D.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7D.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 3SUE.DE.

3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while 2B7D.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.15% for 2B7D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и 2B7D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор