Сравнение 3SPY.L с AVGI.L
3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both exchange-traded funds - 3SPY.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AVGI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SPY.L charges 0.01%/yr vs 0.55%/yr for AVGI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3SPY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SPY.L показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у AVGI.L с доходностью -17.09%.
3SPY.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 71.33%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SPY.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 24.05% | 28.14% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | -17.09% | 6.51% |
Correlation
The correlation between 3SPY.L and AVGI.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SPY.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
3SPY.L
AVGI.L
Сравнение 3SPY.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SPY.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SPY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.31 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок 3SPY.L и AVGI.L
Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки AVGI.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SPY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -39.10% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -33.55% | +26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -16.96% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SPY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SPY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 40.80% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.91% | 40.80% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.91% | 40.80% | +11.11% |
Сравнение комиссий 3SPY.L и AVGI.L
3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AVGI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SPY.L и AVGI.L
3SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 0.53% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
3SPY.L and AVGI.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.55% for AVGI.L.
3SPY.L is categorized as Leveraged Equities, while AVGI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.01% for 3SPY.L and 0.55% for AVGI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3SPY.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор