PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SPY.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3SPY.L с 3XLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L).

3SPY.L и 3XLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и 3XLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		-15.38%12.38%63.74%58.23%-41.50%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		111.19%-11.52%-14.11%-25.61%-22.88%
Разные валюты инструментов

3SPY.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SPY.L показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 111.19%.

3SPY.L

1 день
5.65%
1 месяц
-12.19%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-11.70%
1 год
21.42%
3 года*
29.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-16.44%
1 месяц
9.72%
С начала года
111.19%
6 месяцев
106.86%
1 год
47.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с MRN3.L3SPY.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с 3AMZ.L3XLE.L с TDAX3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 2BRE.L3XLE.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3SPY.L и 3XLE.L

3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии 3XLE.L в 0.75%.

3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

3SPY.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SPY.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SPY.L3XLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.67

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.12

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

2.50

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SPY.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SPY.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SPY.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SPY.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между 3SPY.L и 3XLE.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и 3XLE.L

Ни 3SPY.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и 3XLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3SPY.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-74.89%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.60%

-51.60%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.78%

-26.34%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-45.50%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

19.49%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и 3XLE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 12.87%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3SPY.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

27.25%

-14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.20%

46.00%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.54%

70.39%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.52%

82.92%

-30.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.52%

82.92%

-30.40%