Сравнение 3SLV.DE с 3JPN.DE
3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - 3SLV.DE is a Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x), while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. 3SLV.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, 3SLV.DE returned 44.22%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3SLV.DE и 3JPN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SLV.DE показывает доходность -68.66%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.
3SLV.DE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- -68.66%
- 6 месяцев
- -35.66%
- 1 год
- 116.39%
- 3 года*
- 44.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3JPN.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 37.51%
- 6 месяцев
- 34.92%
- 1 год
- 72.37%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SLV.DE и 3JPN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SLV.DE Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities | -68.66% | 826.65% | 26.88% | -33.46% | 45.09% |
3JPN.DE Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities | 37.51% | 27.74% | 0.10% | 34.83% | 0.88% |
Correlation
The correlation between 3SLV.DE and 3JPN.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SLV.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск
3SLV.DE
3JPN.DE
Сравнение 3SLV.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SLV.DE | 3JPN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.96 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.61 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SLV.DE | 3JPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 3SLV.DE и 3JPN.DE
Максимальная просадка 3SLV.DE за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SLV.DE и 3JPN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SLV.DE | 3JPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.93% | -51.65% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.93% | -34.71% | -55.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.93% | -51.65% | -38.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.11% | -7.07% | -82.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -14.56% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.24% | 12.19% | +38.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SLV.DE и 3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) имеет более высокую волатильность в 51.33% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что 3SLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SLV.DE | 3JPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.33% | 11.68% | +39.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 176.71% | 48.68% | +128.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.84% | 60.28% | +109.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.76% | 52.77% | +58.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.76% | 52.77% | +58.99% |
Сравнение комиссий 3SLV.DE и 3JPN.DE
И 3SLV.DE, и 3JPN.DE имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SLV.DE и 3JPN.DE
Ни 3SLV.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3SLV.DE and 3JPN.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SLV.DE and 3JPN.DE have the same expense ratio: 0.75% per year.
3SLV.DE is categorized as Silver, while 3JPN.DE is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для 3SLV.DE и 3JPN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор