PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SIL.L с SSLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SIL.L с SSLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both Silver funds - 3SIL.L tracks the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x) while SSLN.L tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3SIL.L returned -1.65%/yr vs 15.86%/yr for SSLN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 3SIL.L charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.

Доходность

Сравнение доходности 3SIL.L и SSLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3SIL.L торгуется в USD, в то время как SSLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SIL.L показывает доходность -58.34%, что значительно ниже, чем у SSLN.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции 3SIL.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: -1.65% против 15.86% соответственно.

3SIL.L

1 день
0.90%
1 месяц
-20.06%
С начала года
-58.34%
6 месяцев
-35.78%
1 год
117.10%
3 года*
48.06%
5 лет*
0.53%
10 лет*
-1.65%

SSLN.L

1 день
0.53%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.93%
6 месяцев
26.45%
1 год
106.44%
3 года*
45.98%
5 лет*
21.70%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SIL.L и SSLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3SIL.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged		-58.34%692.77%16.75%-30.27%-22.02%-53.86%43.62%27.24%-36.45%-5.75%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		2.93%147.64%21.15%-1.25%3.38%-12.44%45.04%17.20%-8.94%3.39%

Correlation

The correlation between 3SIL.L and SSLN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г.

0.93

The correlation between 3SIL.L and SSLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с 3SIL.L:
3SIL.L с SLVR.L3SIL.L с PHSP.L3SIL.L с 3GLE.L3SIL.L с 3GOL.L3SIL.L с COPA.L3SIL.L с GC=F3SIL.L с GGRP.L
Часто сравнивают с SSLN.L:
SSLN.L с PHSP.LSSLN.L с SLVPSSLN.L с SGLP.LSSLN.L с SILG.LSSLN.L с ISLN.LSSLN.L с HOC.LSSLN.L с AG

Доходность на риск

3SIL.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SIL.L
Ранг доходности на риск 3SIL.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SIL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SIL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SIL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SIL.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SIL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SSLN.L
Ранг доходности на риск SSLN.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLN.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLN.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLN.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLN.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLN.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SIL.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SIL.LSSLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.02

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.34

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.77

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

6.05

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SIL.L vs. SSLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SIL.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SSLN.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SIL.L и SSLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SIL.LSSLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.02

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.12

-0.34

Просадки

Сравнение просадок 3SIL.L и SSLN.L

Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки SSLN.L в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и SSLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SIL.LSSLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-76.85%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.36%

-40.85%

-48.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.36%

-40.85%

-48.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.36%

-40.85%

-48.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

-43.60%

-48.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.98%

-35.45%

-60.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.34%

-53.91%

-40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.22%

18.75%

+30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SIL.L и SSLN.L

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) имеет более высокую волатильность в 55.89% по сравнению с iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что 3SIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SIL.LSSLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.89%

17.06%

+38.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

179.25%

53.33%

+125.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.29%

55.93%

+118.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.78%

35.31%

+74.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.45%

31.01%

+64.44%

Сравнение комиссий 3SIL.L и SSLN.L

3SIL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSLN.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SIL.L и SSLN.L

Ни 3SIL.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, 3SIL.L and SSLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SSLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SSLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for 3SIL.L.

3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x), while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.99% for 3SIL.L and 0.20% for SSLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SIL.L и SSLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор