PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SIL.L с SILG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SIL.L с SILG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) and SILG.L (Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating) are both Silver funds - 3SIL.L tracks the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x) while SILG.L tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3SIL.L returned 48.06%/yr vs 49.26%/yr for SILG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SIL.L charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for SILG.L.

Доходность

Сравнение доходности 3SIL.L и SILG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3SIL.L торгуется в USD, в то время как SILG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3SIL.L показывает доходность -58.34%, что значительно ниже, чем у SILG.L с доходностью 5.36%.

3SIL.L

1 день
0.90%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-58.34%
6 месяцев
-31.50%
1 год
141.28%
3 года*
48.06%
5 лет*
0.53%
10 лет*
-1.65%

SILG.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.36%
6 месяцев
17.53%
1 год
96.79%
3 года*
49.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SIL.L и SILG.L

2026 (YTD)2025202420232022
3SIL.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged		-58.34%692.77%16.75%-30.27%-6.12%
SILG.L
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating		5.36%173.15%11.64%-1.40%-9.85%

Correlation

The correlation between 3SIL.L and SILG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.78

The correlation between 3SIL.L and SILG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с 3SIL.L:
3SIL.L с SLVR.L3SIL.L с PHSP.L3SIL.L с 3GLE.L3SIL.L с 3GOL.L3SIL.L с COPA.L3SIL.L с GC=F3SIL.L с GGRP.L
Часто сравнивают с SILG.L:
SILG.L с SILSILG.L с SILJSILG.L с SSLN.LSILG.L с SLVPSILG.L с FRES.LSILG.L с XLUP.LSILG.L с SMH

Доходность на риск

3SIL.L vs. SILG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SIL.L
Ранг доходности на риск 3SIL.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SIL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SIL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SIL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SIL.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SIL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SILG.L
Ранг доходности на риск SILG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILG.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILG.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SIL.L c SILG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SIL.LSILG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.88

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.35

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.99

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

7.22

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SIL.L vs. SILG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SIL.L на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SILG.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SIL.L и SILG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SIL.LSILG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.69

-0.91

Просадки

Сравнение просадок 3SIL.L и SILG.L

Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки SILG.L в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и SILG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SIL.LSILG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-31.97%

-67.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.36%

-31.97%

-57.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.36%

-31.97%

-57.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.98%

-25.27%

-70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.34%

-13.21%

-81.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.22%

13.30%

+35.92%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SIL.L и SILG.L

WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) имеет более высокую волатильность в 55.89% по сравнению с Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating (SILG.L) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что 3SIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SIL.LSILG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.89%

19.16%

+36.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

179.25%

41.44%

+137.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.29%

51.03%

+123.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.78%

42.60%

+67.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.45%

42.60%

+52.85%

Сравнение комиссий 3SIL.L и SILG.L

3SIL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SILG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SIL.L и SILG.L

Ни 3SIL.L, ни SILG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3SIL.L and SILG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SILG.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SILG.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for 3SIL.L.

3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x), while SILG.L tracks Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.99% for 3SIL.L and 0.65% for SILG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SIL.L и SILG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор