Сравнение 3NIE.L с MRN3.L
3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3NIE.L returned 19.74%/yr vs -91.65%/yr for MRN3.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3NIE.L и MRN3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3NIE.L показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 117.45%.
3NIE.L
- 1 день
- -17.01%
- 1 месяц
- -30.92%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- -23.89%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRN3.L
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 117.45%
- 6 месяцев
- 181.94%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- -91.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3NIE.L и MRN3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -41.42% | 21,648.40% | -98.16% | -82.34% | -99.76% | -35.85% |
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 117.45% | 3,452.08% | -98.51% | -99.99% | -92.34% | -36.68% |
Correlation
The correlation between 3NIE.L and MRN3.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between 3NIE.L and MRN3.L shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3NIE.L и MRN3.L
Секторы
3NIE.L
MRN3.L
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
3NIE.L
MRN3.L
-
Сырьевые материалы
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Коммуникационные услуги
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Потребительский защитный сектор
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Энергетика
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Финансовые услуги
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Здравоохранение
3NIE.L
-
MRN3.L
Промышленность
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Недвижимость
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Технологии
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Коммунальные услуги
3NIE.L
-
MRN3.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3NIE.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск
3NIE.L
MRN3.L
Сравнение 3NIE.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3NIE.L | MRN3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.68 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.06 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3NIE.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок 3NIE.L и MRN3.L
Максимальная просадка 3NIE.L за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NIE.L и MRN3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3NIE.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.45% | -81.26% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.84% | -97.01% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.58% | 51.67% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3NIE.L и MRN3.L
Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) имеют волатильность 59.79% и 59.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3NIE.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.79% | 59.13% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.67% | 162.87% | -42.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 210.32% | -30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29,796.18% | 23,405.69% | +6,390.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,796.18% | 23,405.69% | +6,390.49% |
Сравнение комиссий 3NIE.L и MRN3.L
И 3NIE.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3NIE.L и MRN3.L
Ни 3NIE.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3NIE.L and MRN3.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3NIE.L and MRN3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index.
Подберите оптимальное распределение для 3NIE.L и MRN3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор