Сравнение 3NIE.L с 3SPY.L
3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) and 3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3NIE.L is passively managed, while 3SPY.L is actively managed. 3NIE.L charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for 3SPY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3NIE.L и 3SPY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
3NIE.L
- 1 день
- -17.01%
- 1 месяц
- -30.92%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- -23.89%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3SPY.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3NIE.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск
3NIE.L
3SPY.L
Сравнение 3NIE.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3NIE.L | 3SPY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3NIE.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок 3NIE.L и 3SPY.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3NIE.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3NIE.L и 3SPY.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3NIE.L | 3SPY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29,796.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,796.18% | — | — |
Сравнение комиссий 3NIE.L и 3SPY.L
3NIE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3NIE.L и 3SPY.L
Ни 3NIE.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for 3NIE.L.
Their fees differ too: 0.75% for 3NIE.L and 0.01% for 3SPY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3NIE.L и 3SPY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор