PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFL.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3NFL.L с SOXL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3NFL.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3NFL.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3NFL.L returned -81.91% vs 2211.03% for SOXL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3NFL.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3NFL.L торгуется в GBp, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NFL.L показывает доходность -45.91%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 802.02%.

3NFL.L

1 день
3.30%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-45.91%
6 месяцев
-59.90%
1 год
-81.91%
3 года*
404.22%
5 лет*
25.66%
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
-9.76%
1 месяц
110.23%
С начала года
802.02%
6 месяцев
716.77%
1 год
2,211.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3NFL.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
3NFL.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP		-45.91%-39.94%118.90%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		801.75%3.47%-59.63%

Correlation

The correlation between 3NFL.L and SOXL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.16

The correlation between 3NFL.L and SOXL.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 3NFL.L:
3NFL.L с NFLX3NFL.L с 2BRE.L3NFL.L с GBTC3NFL.L с XS2D.L3NFL.L с 3XFE.L3NFL.L с 3PLT.L3NFL.L с 3XLE.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXL

Доходность на риск

3NFL.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFL.L
Ранг доходности на риск 3NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFL.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFL.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFL.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFL.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NFL.LSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
16.20

-17.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
5.09

-6.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.63

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

43.15

-44.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

128.87

-130.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NFL.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFL.L на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 16.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFL.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NFL.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

16.20

-17.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.61

-0.60

Просадки

Сравнение просадок 3NFL.L и SOXL.L

Максимальная просадка 3NFL.L за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFL.L и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3NFL.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-95.81%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.21%

-50.58%

-35.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.04%

-9.76%

-75.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-61.38%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.16%

16.97%

+42.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFL.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) составляет 22.73%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.90%. Это указывает на то, что 3NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3NFL.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.73%

56.90%

-34.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.67%

103.24%

-24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.08%

134.86%

-38.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,347.19%

136.53%

+3,210.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,063.98%

136.53%

+2,927.45%

Сравнение комиссий 3NFL.L и SOXL.L

И 3NFL.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFL.L и SOXL.L

Ни 3NFL.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3NFL.L and SOXL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3NFL.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3NFL.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3NFL.L и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор