Сравнение 3NFL.L с 2MU.L
3NFL.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP) and 2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3NFL.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index while 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3NFL.L returned 25.66%/yr vs 95.03%/yr for 2MU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3NFL.L и 2MU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3NFL.L показывает доходность -45.91%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 783.72%.
3NFL.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -19.80%
- С начала года
- -45.91%
- 6 месяцев
- -59.90%
- 1 год
- -81.91%
- 3 года*
- 404.22%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- —
2MU.L
- 1 день
- -10.80%
- 1 месяц
- 113.00%
- С начала года
- 783.72%
- 6 месяцев
- 1,205.84%
- 1 год
- 5,105.48%
- 3 года*
- 288.49%
- 5 лет*
- 95.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3NFL.L и 2MU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NFL.L Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP | -45.91% | -39.94% | 323.42% | 22,926.07% | -99.45% | 15.85% | 30.94% |
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 783.72% | 550.25% | -30.59% | 142.95% | -76.42% | 45.29% | 65.67% |
Correlation
The correlation between 3NFL.L and 2MU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between 3NFL.L and 2MU.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3NFL.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск
3NFL.L
2MU.L
Сравнение 3NFL.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3NFL.L | 2MU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -43.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.90 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 102.11 | -103.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 363.67 | -365.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3NFL.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 42.49 | -43.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.91 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.95 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок 3NFL.L и 2MU.L
Максимальная просадка 3NFL.L за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки 2MU.L в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFL.L и 2MU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3NFL.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.16% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.21% | -53.20% | -33.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.21% | -89.16% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | -89.16% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.04% | -10.80% | -74.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -44.84% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.16% | 14.97% | +44.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3NFL.L и 2MU.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) составляет 22.73%, в то время как у Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) волатильность равна 46.25%. Это указывает на то, что 3NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3NFL.L | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.73% | 46.25% | -23.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.67% | 97.07% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.08% | 127.89% | -31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,347.19% | 104.82% | +3,242.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,063.98% | 100.87% | +2,963.11% |
Сравнение комиссий 3NFL.L и 2MU.L
И 3NFL.L, и 2MU.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3NFL.L и 2MU.L
Ни 3NFL.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3NFL.L and 2MU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3NFL.L and 2MU.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3NFL.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while 2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index.
Подберите оптимальное распределение для 3NFL.L и 2MU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор