Сравнение 3NFE.L с MRN3.L
3NFE.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3NFE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3NFE.L returned 19.35%/yr vs -91.52%/yr for MRN3.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3NFE.L и MRN3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3NFE.L торгуется в EUR, в то время как MRN3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRN3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3NFE.L показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 159.82%.
3NFE.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -45.74%
- 6 месяцев
- -57.84%
- 1 год
- -83.40%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- -47.15%
- 10 лет*
- —
MRN3.L
- 1 день
- 25.87%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 159.82%
- 6 месяцев
- 288.43%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- -91.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3NFE.L и MRN3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3NFE.L Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR | -45.74% | -42.85% | 343.40% | 211.89% | -99.47% | 15.15% |
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 159.85% | -94.42% | -98.41% | -93.04% | -91.69% | -36.86% |
Correlation
The correlation between 3NFE.L and MRN3.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between 3NFE.L and MRN3.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3NFE.L и MRN3.L
Секторы
3NFE.L
MRN3.L
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
3NFE.L
MRN3.L
-
Сырьевые материалы
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Потребительский циклический сектор
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Потребительский защитный сектор
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Энергетика
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Финансовые услуги
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Здравоохранение
3NFE.L
-
MRN3.L
Промышленность
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Недвижимость
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Технологии
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Коммунальные услуги
3NFE.L
-
MRN3.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3NFE.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск
3NFE.L
MRN3.L
Сравнение 3NFE.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3NFE.L | MRN3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.76 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.20 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3NFE.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.29 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 3NFE.L и MRN3.L
Максимальная просадка 3NFE.L за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFE.L и MRN3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3NFE.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.42% | -80.86% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.42% | -99.99% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -100.00% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.10% | -97.56% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.67% | 51.32% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3NFE.L и MRN3.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) составляет 22.67%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 57.05%. Это указывает на то, что 3NFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3NFE.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 57.05% | -34.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.25% | 162.31% | -84.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.74% | 210.03% | -114.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.78% | 220.29% | -95.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.69% | 220.29% | -97.60% |
Сравнение комиссий 3NFE.L и MRN3.L
И 3NFE.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3NFE.L и MRN3.L
Ни 3NFE.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3NFE.L and MRN3.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3NFE.L and MRN3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3NFE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index.
Подберите оптимальное распределение для 3NFE.L и MRN3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор