PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFE.L с 3GOE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3NFE.L с 3GOE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3NFE.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR) and 3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3NFE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index while 3GOE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3NFE.L returned -47.15%/yr vs 30.14%/yr for 3GOE.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3NFE.L и 3GOE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3NFE.L торгуется в EUR, в то время как 3GOE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GOE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NFE.L показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у 3GOE.L с доходностью 38.98%.

3NFE.L

1 день
2.63%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-45.74%
6 месяцев
-57.84%
1 год
-83.40%
3 года*
19.35%
5 лет*
-47.15%
10 лет*
—

3GOE.L

1 день
10.45%
1 месяц
-18.31%
С начала года
38.98%
6 месяцев
25.27%
1 год
547.89%
3 года*
80.75%
5 лет*
30.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3NFE.L и 3GOE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR		-45.74%-42.85%343.40%211.89%-99.47%23.97%31.07%
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		38.98%105.92%101.64%152.09%-85.73%351.49%30.78%

Correlation

The correlation between 3NFE.L and 3GOE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.34

The correlation between 3NFE.L and 3GOE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Часто сравнивают с 3NFE.L:
3NFE.L с 2NFL.L3NFE.L с 3TSM.L3NFE.L с 3XLE.L3NFE.L с 3ABN.L3NFE.L с 3NIE.L3NFE.L с 3VT.L3NFE.L с 3XFE.L
Часто сравнивают с 3GOE.L:
3GOE.L с NVDI.L3GOE.L с 2MU.L3GOE.L с 2GOO.L3GOE.L с 3ABN.L3GOE.L с 3PLT.L3GOE.L с 2BRE.L3GOE.L с 3SPY.L

Доходность на риск

3NFE.L vs. 3GOE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFE.L
Ранг доходности на риск 3NFE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFE.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
3GOE.L
Ранг доходности на риск 3GOE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOE.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOE.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFE.L c 3GOE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NFE.L3GOE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
6.67

-7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
4.95

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.58

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

11.68

-12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

35.82

-37.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NFE.L vs. 3GOE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFE.L на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа 3GOE.L равного 6.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFE.L и 3GOE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NFE.L3GOE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

6.67

-7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.58

-0.93

Просадки

Сравнение просадок 3NFE.L и 3GOE.L

Максимальная просадка 3NFE.L за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки 3GOE.L в -87.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFE.L и 3GOE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3NFE.L3GOE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-87.83%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.42%

-49.67%

-36.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.42%

-71.44%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.86%

-87.83%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.45%

-22.44%

-76.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.10%

-42.51%

-39.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.67%

16.23%

+43.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFE.L и 3GOE.L

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) имеют волатильность 22.67% и 23.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3NFE.L3GOE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

23.58%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.25%

54.46%

+23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.74%

87.08%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.78%

89.50%

+35.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.69%

89.06%

+33.63%

Сравнение комиссий 3NFE.L и 3GOE.L

И 3NFE.L, и 3GOE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFE.L и 3GOE.L

Ни 3NFE.L, ни 3GOE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3NFE.L and 3GOE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3NFE.L and 3GOE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3NFE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while 3GOE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3NFE.L и 3GOE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор