Сравнение 3MSF.L с MRN3.L
3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSF.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3MSF.L returned -9.61%/yr vs -91.50%/yr for MRN3.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MSF.L и MRN3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MSF.L торгуется в GBp, в то время как MRN3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRN3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MSF.L показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 157.93%.
3MSF.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -43.87%
- 6 месяцев
- -42.55%
- 1 год
- -44.51%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
MRN3.L
- 1 день
- 26.04%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 157.93%
- 6 месяцев
- 284.71%
- 1 год
- 66.10%
- 3 года*
- -91.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSF.L и MRN3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | -43.87% | -1.14% | 15.47% | 170.19% | -74.05% | 6.50% |
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities | 157.85% | -94.12% | -98.49% | -93.17% | -91.25% | -37.81% |
Correlation
The correlation between 3MSF.L and MRN3.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between 3MSF.L and MRN3.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3MSF.L и MRN3.L
Секторы
3MSF.L
MRN3.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
3MSF.L
MRN3.L
-
Сырьевые материалы
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Коммуникационные услуги
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Потребительский циклический сектор
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Потребительский защитный сектор
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Энергетика
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Финансовые услуги
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Здравоохранение
3MSF.L
-
MRN3.L
Промышленность
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Недвижимость
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Коммунальные услуги
3MSF.L
-
MRN3.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSF.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск
3MSF.L
MRN3.L
Сравнение 3MSF.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MSF.L | MRN3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.82 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.29 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MSF.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.31 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.43 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок 3MSF.L и MRN3.L
Максимальная просадка 3MSF.L за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSF.L и MRN3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSF.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -100.00% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.39% | -80.59% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.39% | -99.99% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -100.00% | +31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -97.58% | +61.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.82% | 51.23% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSF.L и MRN3.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) составляет 31.04%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 57.11%. Это указывает на то, что 3MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSF.L | MRN3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.04% | 57.11% | -26.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.10% | 162.60% | -87.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.44% | 209.97% | -121.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.48% | 220.23% | -139.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.21% | 220.23% | -140.02% |
Сравнение комиссий 3MSF.L и MRN3.L
И 3MSF.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSF.L и MRN3.L
Ни 3MSF.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSF.L and MRN3.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSF.L and MRN3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MSF.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index.
Подберите оптимальное распределение для 3MSF.L и MRN3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор