Сравнение 3MSF.L с 3AME.L
3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) and 3AME.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSF.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while 3AME.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3MSF.L returned -9.61%/yr vs 26.83%/yr for 3AME.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MSF.L и 3AME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MSF.L торгуется в GBp, в то время как 3AME.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3AME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MSF.L показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у 3AME.L с доходностью 11.50%.
3MSF.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -43.87%
- 6 месяцев
- -42.55%
- 1 год
- -44.51%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
3AME.L
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSF.L и 3AME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | -43.87% | -1.14% | 15.47% | 170.19% | -30.23% |
3AME.L Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR | 11.45% | -38.19% | 110.86% | 268.08% | -70.42% |
Correlation
The correlation between 3MSF.L and 3AME.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between 3MSF.L and 3AME.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов 3MSF.L и 3AME.L
Секторы
3MSF.L
3AME.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
3MSF.L
3AME.L
-
Сырьевые материалы
3MSF.L
-
3AME.L
-
Коммуникационные услуги
3MSF.L
-
3AME.L
-
Потребительский циклический сектор
3MSF.L
-
3AME.L
Потребительский защитный сектор
3MSF.L
-
3AME.L
-
Энергетика
3MSF.L
-
3AME.L
-
Финансовые услуги
3MSF.L
-
3AME.L
-
Здравоохранение
3MSF.L
-
3AME.L
-
Промышленность
3MSF.L
-
3AME.L
-
Недвижимость
3MSF.L
-
3AME.L
-
Коммунальные услуги
3MSF.L
-
3AME.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSF.L vs. 3AME.L — Ранг доходности на риск
3MSF.L
3AME.L
Сравнение 3MSF.L c 3AME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) и Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MSF.L | 3AME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.41 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.85 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MSF.L | 3AME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.27 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.12 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок 3MSF.L и 3AME.L
Максимальная просадка 3MSF.L за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке 3AME.L в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSF.L и 3AME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSF.L | 3AME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -85.61% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.39% | -59.97% | -19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.39% | -71.75% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -45.21% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -45.15% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.82% | 28.90% | +18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSF.L и 3AME.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) имеет более высокую волатильность в 31.04% по сравнению с Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) с волатильностью 27.49%. Это указывает на то, что 3MSF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3AME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSF.L | 3AME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.04% | 27.49% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.10% | 69.87% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.44% | 90.25% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.48% | 100.27% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.21% | 100.27% | -20.06% |
Сравнение комиссий 3MSF.L и 3AME.L
И 3MSF.L, и 3AME.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSF.L и 3AME.L
Ни 3MSF.L, ни 3AME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSF.L and 3AME.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSF.L and 3AME.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MSF.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while 3AME.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index.
Подберите оптимальное распределение для 3MSF.L и 3AME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор