PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3MSE.L с MRN3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3MSE.L с MRN3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and MRN3.L (Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while MRN3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3MSE.L returned -9.58%/yr vs -91.52%/yr for MRN3.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3MSE.L и MRN3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3MSE.L торгуется в EUR, в то время как MRN3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRN3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3MSE.L показывает доходность -43.10%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 159.82%.

3MSE.L

1 день
1.70%
1 месяц
10.17%
С начала года
-43.10%
6 месяцев
-41.78%
1 год
-45.78%
3 года*
-9.58%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

MRN3.L

1 день
25.87%
1 месяц
22.14%
С начала года
159.82%
6 месяцев
288.43%
1 год
61.74%
3 года*
-91.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3MSE.L и MRN3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3MSE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR		-43.10%-6.09%20.99%175.47%-76.35%13.52%
MRN3.L
Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities		159.85%-94.42%-98.41%-93.04%-91.69%-36.86%

Correlation

The correlation between 3MSE.L and MRN3.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between 3MSE.L and MRN3.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Часто сравнивают с 3MSE.L:
3MSE.L с 2BRE.L3MSE.L с JD3.L3MSE.L с 3PYE.L3MSE.L с KWE3.L3MSE.L с AMD3.L3MSE.L с 3ABN.L3MSE.L с QQQ3.L
Часто сравнивают с MRN3.L:
MRN3.L с LQQ3.LMRN3.L с 3AAP.LMRN3.L с 3AMD.LMRN3.L с 3SPY.LMRN3.L с KWE3.LMRN3.L с 5QQQ.LMRN3.L с AMD3.L

Доходность на риск

3MSE.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3MSE.L
Ранг доходности на риск 3MSE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
MRN3.L
Ранг доходности на риск MRN3.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRN3.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRN3.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRN3.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRN3.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRN3.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MSE.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3MSE.LMRN3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.29

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.06

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.76

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

1.20

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3MSE.L vs. MRN3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MSE.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MRN3.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MSE.L и MRN3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3MSE.LMRN3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.43

+0.46

Просадки

Сравнение просадок 3MSE.L и MRN3.L

Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что меньше максимальной просадки MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и MRN3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3MSE.LMRN3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.27%

-100.00%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-80.86%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.12%

-99.99%

+23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-100.00%

+37.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.79%

-97.56%

+59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.75%

51.32%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MSE.L и MRN3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) составляет 30.73%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 57.05%. Это указывает на то, что 3MSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3MSE.LMRN3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.73%

57.05%

-26.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.06%

162.31%

-87.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.14%

210.03%

-130.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.61%

220.29%

-141.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.17%

220.29%

-140.12%

Сравнение комиссий 3MSE.L и MRN3.L

И 3MSE.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MSE.L и MRN3.L

Ни 3MSE.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3MSE.L and MRN3.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3MSE.L and MRN3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while MRN3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и MRN3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор