Сравнение 3MSE.L с 5QQE.L
3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and 5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) are both exchange-traded funds - 3MSE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3MSE.L is passively managed, while 5QQE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3MSE.L returned -18.77%/yr vs 55.11%/yr for 5QQE.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MSE.L и 5QQE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3MSE.L показывает доходность -62.40%, что значительно ниже, чем у 5QQE.L с доходностью 50.96%.
3MSE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -62.40%
- 6 месяцев
- -62.31%
- 1 год
- -68.46%
- 3 года*
- -18.77%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
5QQE.L
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -17.13%
- С начала года
- 50.96%
- 6 месяцев
- 45.40%
- 1 год
- 119.44%
- 3 года*
- 55.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSE.L и 5QQE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -62.40% | -6.09% | 20.99% | 175.47% | -76.35% | -1.17% |
5QQE.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR | 50.96% | -9.77% | 85.15% | 410.76% | -95.82% | 16.44% |
Correlation
The correlation between 3MSE.L and 5QQE.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between 3MSE.L and 5QQE.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSE.L vs. 5QQE.L — Ранг доходности на риск
3MSE.L
5QQE.L
Сравнение 3MSE.L c 5QQE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3MSE.L | 5QQE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.12 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.61 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3MSE.L и 5QQE.L
Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что меньше максимальной просадки 5QQE.L в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и 5QQE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSE.L | 5QQE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.27% | -96.05% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.33% | -56.00% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.33% | -80.99% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.51% | -46.75% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -73.12% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 21.20% | +25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSE.L и 5QQE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) имеют волатильность 32.61% и 33.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSE.L | 5QQE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.61% | 33.41% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.21% | 64.29% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.19% | 82.61% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.97% | 106.60% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 106.60% | -30.09% |
Сравнение комиссий 3MSE.L и 5QQE.L
И 3MSE.L, и 5QQE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSE.L и 5QQE.L
Ни 3MSE.L, ни 5QQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSE.L and 5QQE.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSE.L and 5QQE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MSE.L is categorized as Leveraged Equities, while 5QQE.L is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и 5QQE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор