PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SXR6.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. 3JPN.DE is actively managed, while SXR6.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 20.30%/yr vs 6.07%/yr for SXR6.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for SXR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 3.87%.

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-1.48%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and SXR6.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between 3JPN.DE and SXR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с JSRI.DESXR6.DE с AW15.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3JPN.DESXR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.55

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.95

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.90

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

2.55

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3JPN.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SXR6.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3JPN.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.55

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и SXR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-27.35%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-11.40%

-23.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-16.29%

-35.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.85%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.15%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

4.01%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и SXR6.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

3.60%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

14.77%

+33.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.28%

18.63%

+41.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

16.54%

+36.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.77%

16.77%

+36.00%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и SXR6.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SXR6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и SXR6.DE

Ни 3JPN.DE, ни SXR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and SXR6.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

3JPN.DE is categorized as Leveraged Equities, while SXR6.DE is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.20% for SXR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и SXR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор