Сравнение 3JPN.DE с EXX7.DE
3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while EXX7.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®. 3JPN.DE is actively managed, while EXX7.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 20.30%/yr vs 20.28%/yr for EXX7.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for EXX7.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3JPN.DE и EXX7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у EXX7.DE с доходностью 31.92%.
3JPN.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 37.51%
- 6 месяцев
- 34.92%
- 1 год
- 72.37%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и EXX7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3JPN.DE Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities | 37.51% | 27.74% | 0.10% | 34.83% | 0.88% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -4.86% |
Correlation
The correlation between 3JPN.DE and EXX7.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between 3JPN.DE and EXX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3JPN.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск
3JPN.DE
EXX7.DE
Сравнение 3JPN.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3JPN.DE | EXX7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.52 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.72 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3JPN.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.50 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок 3JPN.DE и EXX7.DE
Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, примерно равная максимальной просадке EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и EXX7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3JPN.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -50.57% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.71% | -12.97% | -21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -20.63% | -31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.45% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -12.03% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 4.28% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3JPN.DE и EXX7.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3JPN.DE | EXX7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 6.61% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.68% | 18.46% | +30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.28% | 23.46% | +36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.77% | 18.55% | +34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.77% | 17.72% | +35.05% |
Сравнение комиссий 3JPN.DE и EXX7.DE
3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXX7.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3JPN.DE и EXX7.DE
3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JPN.DE Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
3JPN.DE and EXX7.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXX7.DE is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXX7.DE is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.
3JPN.DE is categorized as Leveraged Equities, while EXX7.DE is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.51% for EXX7.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и EXX7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор