PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с DSPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с DSPY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and DSPY.DE (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR) are both exchange-traded funds - 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DSPY.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3JPN.DE returned 72.37% vs 8.47% for DSPY.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for DSPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и DSPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у DSPY.DE с доходностью -2.42%.

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSPY.DE

1 день
0.02%
1 месяц
3.47%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-2.83%
1 год
8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и DSPY.DE

2026 (YTD)20252024
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%1.21%
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-2.42%2.89%-0.22%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and DSPY.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с 3DAX.DEDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с WBD

Доходность на риск

3JPN.DE vs. DSPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c DSPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3JPN.DEDSPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.35

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.67

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.36

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

0.69

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3JPN.DE vs. DSPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DSPY.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и DSPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3JPN.DEDSPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.35

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.01

+0.49

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и DSPY.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки DSPY.DE в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и DSPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DEDSPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-24.16%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-24.16%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-14.79%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-10.51%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

12.62%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и DSPY.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DEDSPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

2.12%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

9.28%

+39.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.28%

24.89%

+35.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

23.01%

+29.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.77%

23.01%

+29.76%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и DSPY.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DSPY.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и DSPY.DE

3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.25%.

ПозицияTTM2025
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		34.25%87.09%

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and DSPY.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DSPY.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DSPY.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

3JPN.DE is categorized as Leveraged Equities, while DSPY.DE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.45% for DSPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и DSPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор