PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с 36B4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с 36B4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and 36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while 36B4.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. 3JPN.DE is actively managed, while 36B4.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 20.30%/yr vs 5.94%/yr for 36B4.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for 36B4.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и 36B4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у 36B4.DE с доходностью 3.58%.

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

36B4.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.36%
С начала года
3.58%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.86%
3 года*
5.94%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и 36B4.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		3.58%6.51%9.11%9.64%-1.49%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and 36B4.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between 3JPN.DE and 36B4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с AW15.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с XMK9.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. 36B4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c 36B4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3JPN.DE36B4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.54

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.93

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.90

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

2.55

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3JPN.DE vs. 36B4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа 36B4.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и 36B4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3JPN.DE36B4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.54

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.14

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и 36B4.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки 36B4.DE в -26.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и 36B4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DE36B4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-26.99%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-10.89%

-23.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-15.74%

-35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.83%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.17%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

3.88%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и 36B4.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DE36B4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

3.69%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

14.00%

+34.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.28%

18.16%

+42.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

16.26%

+36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.77%

17.24%

+35.53%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и 36B4.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 36B4.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и 36B4.DE

3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.41%1.46%1.38%1.81%2.44%1.54%1.61%0.81%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and 36B4.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36B4.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B4.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

3JPN.DE is categorized as Leveraged Equities, while 36B4.DE is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.20% for 36B4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и 36B4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор