Сравнение 3DIE.L с SOXL.L
3DIE.L (Leverage Shares 3x Disney ETC EUR) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3DIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x DIS Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3DIE.L returned -50.87% vs 2048.32% for SOXL.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3DIE.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3DIE.L торгуется в EUR, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3DIE.L показывает доходность -42.05%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 808.73%.
3DIE.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -18.12%
- С начала года
- -42.05%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -50.87%
- 3 года*
- -24.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.87%
- 1 месяц
- 81.00%
- С начала года
- 808.73%
- 6 месяцев
- 695.12%
- 1 год
- 2,048.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3DIE.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3DIE.L Leverage Shares 3x Disney ETC EUR | -42.05% | -36.83% | -32.18% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 808.73% | -1.81% | -58.14% |
Correlation
The correlation between 3DIE.L and SOXL.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3DIE.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
3DIE.L
SOXL.L
Сравнение 3DIE.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Disney ETC EUR (3DIE.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3DIE.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.62 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 42.05 | -42.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 125.74 | -127.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3DIE.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 15.67 | -16.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.60 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок 3DIE.L и SOXL.L
Максимальная просадка 3DIE.L за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3DIE.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3DIE.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -95.87% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.02% | -50.49% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -9.87% | -87.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.88% | -61.66% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.57% | 16.92% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3DIE.L и SOXL.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Disney ETC EUR (3DIE.L) составляет 23.87%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.87%. Это указывает на то, что 3DIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3DIE.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 56.87% | -33.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.89% | 103.65% | -44.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.00% | 135.60% | -62.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.74% | 137.63% | -45.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 137.63% | -45.89% |
Сравнение комиссий 3DIE.L и SOXL.L
И 3DIE.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3DIE.L и SOXL.L
Ни 3DIE.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3DIE.L and SOXL.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3DIE.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3DIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x DIS Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.
Подберите оптимальное распределение для 3DIE.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор