Сравнение 3BAL.L с 3MSF.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and 3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) are both Leveraged Equities funds - 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index while 3MSF.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BAL.L returned 70.85%/yr vs -13.18%/yr for 3MSF.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for 3MSF.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и 3MSF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность 25.66%, что значительно выше, чем у 3MSF.L с доходностью -68.59%.
3BAL.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 182.60%
- 3 года*
- 155.31%
- 5 лет*
- 70.85%
- 10 лет*
- 21.97%
3MSF.L
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -39.71%
- С начала года
- -68.59%
- 6 месяцев
- -68.50%
- 1 год
- -73.04%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и 3MSF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 25.66% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | 21.00% |
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | -68.59% | -1.14% | 15.47% | 170.19% | -74.05% | 203.49% | 36.73% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and 3MSF.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. 3MSF.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
3MSF.L
Сравнение 3BAL.L c 3MSF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3BAL.L | 3MSF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.92 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | -1.55 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и 3MSF.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки 3MSF.L в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и 3MSF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | 3MSF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -81.42% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -79.25% | +33.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -79.25% | +28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -81.42% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.44% | -79.25% | +31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -35.62% | -46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 47.01% | -30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и 3MSF.L
Текущая волатильность для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) составляет 18.61%, в то время как у Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) волатильность равна 36.52%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MSF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | 3MSF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 36.52% | -17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.75% | 78.12% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.87% | 82.57% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.08% | 78.33% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.99% | 77.57% | +5.42% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и 3MSF.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии 3MSF.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и 3MSF.L
Ни 3BAL.L, ни 3MSF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and 3MSF.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3MSF.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSF.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while 3MSF.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.75% for 3MSF.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и 3MSF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор