Сравнение 3BAB.L с 3XLE.L
3BAB.L (Leverage Shares 3x Alibaba ETC) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3BAB.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past year, 3BAB.L returned -70.50% vs 63.46% for 3XLE.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BAB.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAB.L показывает доходность -79.03%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 48.54%.
3BAB.L
- 1 день
- -16.86%
- 1 месяц
- -59.50%
- С начала года
- -79.03%
- 6 месяцев
- -80.77%
- 1 год
- -70.50%
- 3 года*
- -41.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -25.00%
- С начала года
- 48.54%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- 63.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAB.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BAB.L Leverage Shares 3x Alibaba ETC | -79.03% | 109.01% | 16.44% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 48.54% | -17.73% | -41.08% |
Correlation
The correlation between 3BAB.L and 3XLE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAB.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
3BAB.L
3XLE.L
Сравнение 3BAB.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3BAB.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.39 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.68 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3BAB.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 3BAB.L за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAB.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAB.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -64.70% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -43.33% | -48.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.79% | -43.33% | -48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.16% | -35.41% | -18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.98% | 16.39% | +37.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAB.L и 3XLE.L
Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) имеет более высокую волатильность в 36.71% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 24.14%. Это указывает на то, что 3BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAB.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.71% | 24.14% | +12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.03% | 59.80% | +31.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.64% | 68.63% | +58.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.61% | 68.61% | +58.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.61% | 68.61% | +58.00% |
Сравнение комиссий 3BAB.L и 3XLE.L
И 3BAB.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAB.L и 3XLE.L
Ни 3BAB.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAB.L and 3XLE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BAB.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3BAB.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор