Сравнение 3BAB.L с 2FB.L
3BAB.L (Leverage Shares 3x Alibaba ETC) and 2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BAB.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BABA Index while 2FB.L tracks the NYSE Leveraged 2x FB Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3BAB.L returned -33.90%/yr vs 27.77%/yr for 2FB.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BAB.L и 2FB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAB.L показывает доходность -66.02%, что значительно ниже, чем у 2FB.L с доходностью -21.96%.
3BAB.L
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -74.43%
- С начала года
- -66.02%
- 1 год
- -53.43%
- 3 года*
- -33.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2FB.L
- 1 день
- -13.16%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- -11.74%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -36.89%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAB.L и 2FB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
3BAB.L Leverage Shares 3x Alibaba ETC | -66.02% | 109.01% | -18.41% | -40.40% |
2FB.L Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP | -21.96% | -8.57% | 128.56% | 83.41% |
Correlation
The correlation between 3BAB.L and 2FB.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов 3BAB.L и 2FB.L
Секторы
3BAB.L
2FB.L
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
3BAB.L
2FB.L
-
Сырьевые материалы
3BAB.L
-
2FB.L
-
Коммуникационные услуги
3BAB.L
-
2FB.L
Потребительский защитный сектор
3BAB.L
-
2FB.L
-
Энергетика
3BAB.L
-
2FB.L
-
Финансовые услуги
3BAB.L
-
2FB.L
-
Здравоохранение
3BAB.L
-
2FB.L
-
Промышленность
3BAB.L
-
2FB.L
-
Недвижимость
3BAB.L
-
2FB.L
-
Технологии
3BAB.L
-
2FB.L
-
Коммунальные услуги
3BAB.L
-
2FB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAB.L vs. 2FB.L — Ранг доходности на риск
3BAB.L
2FB.L
Сравнение 3BAB.L c 2FB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3BAB.L | 2FB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.61 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.98 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3BAB.L и 2FB.L
Максимальная просадка 3BAB.L за все время составила -92.05%, примерно равная максимальной просадке 2FB.L в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAB.L и 2FB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAB.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -96.13% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.05% | -60.32% | -31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.05% | -63.66% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.71% | -52.92% | -33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.89% | -41.80% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.39% | 37.46% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAB.L и 2FB.L
Leverage Shares 3x Alibaba ETC (3BAB.L) имеет более высокую волатильность в 43.92% по сравнению с Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) с волатильностью 38.85%. Это указывает на то, что 3BAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2FB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAB.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.92% | 38.85% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.84% | 64.02% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.18% | 78.50% | +51.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.47% | 85.89% | +41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.47% | 79.59% | +47.88% |
Сравнение комиссий 3BAB.L и 2FB.L
И 3BAB.L, и 2FB.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAB.L и 2FB.L
Ни 3BAB.L, ни 2FB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAB.L and 2FB.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BAB.L and 2FB.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3BAB.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BABA Index, while 2FB.L tracks NYSE Leveraged 2x FB Index.
Подберите оптимальное распределение для 3BAB.L и 2FB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор