Сравнение 3BA.L с 3MSE.L
3BA.L (Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX) and 3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BA.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BA Index while 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BA.L returned -45.21%/yr vs -10.24%/yr for 3MSE.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BA.L и 3MSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BA.L торгуется в GBp, в то время как 3MSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MSE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BA.L показывает доходность -16.03%, что значительно выше, чем у 3MSE.L с доходностью -62.80%.
3BA.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -11.11%
- 3 года*
- -35.77%
- 5 лет*
- -45.21%
- 10 лет*
- —
3MSE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -62.80%
- 6 месяцев
- -62.72%
- 1 год
- -68.12%
- 3 года*
- -18.63%
- 5 лет*
- -10.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BA.L и 3MSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BA.L Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX | -16.03% | -4.22% | -81.07% | 70.11% | -57.75% | -62.30% |
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -62.80% | -1.06% | 15.49% | 169.97% | -75.13% | 169.84% |
Correlation
The correlation between 3BA.L and 3MSE.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BA.L vs. 3MSE.L — Ранг доходности на риск
3BA.L
3MSE.L
Сравнение 3BA.L c 3MSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) и Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3BA.L | 3MSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.89 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.44 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3BA.L и 3MSE.L
Максимальная просадка 3BA.L за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки 3MSE.L в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BA.L и 3MSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BA.L | 3MSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -81.40% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.76% | -76.64% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.05% | -76.64% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.95% | -81.40% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -75.82% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -35.65% | -46.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 47.24% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BA.L и 3MSE.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) составляет 26.55%, в то время как у Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что 3BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BA.L | 3MSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.55% | 32.60% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.45% | 76.19% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.38% | 83.26% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.46% | 76.51% | +30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.37% | 76.15% | +30.22% |
Сравнение комиссий 3BA.L и 3MSE.L
И 3BA.L, и 3MSE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BA.L и 3MSE.L
Ни 3BA.L, ни 3MSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BA.L and 3MSE.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BA.L and 3MSE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3BA.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BA Index, while 3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index.
Подберите оптимальное распределение для 3BA.L и 3MSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор