Сравнение 3APE.L с SOXL.L
3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3APE.L returned 154.74% vs 2048.32% for SOXL.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3APE.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3APE.L торгуется в EUR, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3APE.L показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 808.73%.
3APE.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 28.99%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 19.26%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.87%
- 1 месяц
- 81.00%
- С начала года
- 808.73%
- 6 месяцев
- 695.12%
- 1 год
- 2,048.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3APE.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 31.29% | -31.84% | 168.52% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 808.73% | -1.81% | -58.14% |
Correlation
The correlation between 3APE.L and SOXL.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3APE.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
3APE.L
SOXL.L
Сравнение 3APE.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3APE.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 42.05 | -38.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 125.74 | -117.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3APE.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 15.67 | -13.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 3APE.L и SOXL.L
Максимальная просадка 3APE.L за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3APE.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3APE.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -95.87% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.29% | -50.49% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -9.87% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.83% | -61.66% | +24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | 16.92% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3APE.L и SOXL.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) составляет 15.15%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.87%. Это указывает на то, что 3APE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3APE.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 56.87% | -41.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.36% | 103.65% | -54.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 135.60% | -67.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 137.63% | -57.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.29% | 137.63% | -53.34% |
Сравнение комиссий 3APE.L и SOXL.L
И 3APE.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3APE.L и SOXL.L
Ни 3APE.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3APE.L and SOXL.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3APE.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.
Подберите оптимальное распределение для 3APE.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор