Сравнение 3AME.L с 3MSF.L
3AME.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR) and 3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AME.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index while 3MSF.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3AME.L returned 26.64%/yr vs -9.74%/yr for 3MSF.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AME.L и 3MSF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3AME.L торгуется в EUR, в то время как 3MSF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MSF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3AME.L показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у 3MSF.L с доходностью -43.37%.
3AME.L
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -20.05%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MSF.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- -43.37%
- 6 месяцев
- -41.54%
- 1 год
- -45.04%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AME.L и 3MSF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3AME.L Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR | 12.32% | -41.33% | 120.90% | 275.57% | -71.73% |
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | -43.36% | -6.29% | 21.04% | 175.92% | -33.36% |
Correlation
The correlation between 3AME.L and 3MSF.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between 3AME.L and 3MSF.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов 3AME.L и 3MSF.L
Секторы
3AME.L
3MSF.L
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
3AME.L
3MSF.L
-
Сырьевые материалы
3AME.L
-
3MSF.L
-
Коммуникационные услуги
3AME.L
-
3MSF.L
-
Потребительский защитный сектор
3AME.L
-
3MSF.L
-
Энергетика
3AME.L
-
3MSF.L
-
Финансовые услуги
3AME.L
-
3MSF.L
-
Здравоохранение
3AME.L
-
3MSF.L
-
Промышленность
3AME.L
-
3MSF.L
-
Недвижимость
3AME.L
-
3MSF.L
-
Технологии
3AME.L
-
3MSF.L
Коммунальные услуги
3AME.L
-
3MSF.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AME.L vs. 3MSF.L — Ранг доходности на риск
3AME.L
3MSF.L
Сравнение 3AME.L c 3MSF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) и Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AME.L | 3MSF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.57 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.94 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AME.L | 3MSF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 3AME.L и 3MSF.L
Максимальная просадка 3AME.L за все время составила -86.29%, примерно равная максимальной просадке 3MSF.L в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AME.L и 3MSF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AME.L | 3MSF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -82.31% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.73% | -79.26% | +19.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.04% | -79.26% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.36% | -67.76% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -36.49% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 47.77% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AME.L и 3MSF.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Amazon ETC EUR (3AME.L) составляет 27.49%, в то время как у Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) волатильность равна 30.82%. Это указывает на то, что 3AME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MSF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AME.L | 3MSF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.49% | 30.82% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.07% | 75.08% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.62% | 88.37% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.64% | 80.92% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.64% | 80.61% | +20.03% |
Сравнение комиссий 3AME.L и 3MSF.L
И 3AME.L, и 3MSF.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AME.L и 3MSF.L
Ни 3AME.L, ни 3MSF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AME.L and 3MSF.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AME.L and 3MSF.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AME.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while 3MSF.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AME.L и 3MSF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор