Сравнение 3AMD.L с XS2D.L
3AMD.L (Leverage Shares 3x AMD ETC GBP) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - 3AMD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3AMD.L returned 50.58%/yr vs 34.87%/yr for XS2D.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3AMD.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности 3AMD.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3AMD.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3AMD.L показывает доходность 618.51%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 19.13%.
3AMD.L
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 179.82%
- С начала года
- 618.51%
- 6 месяцев
- 551.86%
- 1 год
- 2,205.70%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.78%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 34.87%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам 3AMD.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3AMD.L Leverage Shares 3x AMD ETC GBP | 618.51% | 53.77% | -76.38% | 448.82% | -97.41% | 265.31% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.13% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 28.61% |
Correlation
The correlation between 3AMD.L and XS2D.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between 3AMD.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMD.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
3AMD.L
XS2D.L
Сравнение 3AMD.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AMD.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.52 | 3.49 | +25.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 13.13 | +39.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AMD.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54 | 2.43 | +9.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.86 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок 3AMD.L и XS2D.L
Максимальная просадка 3AMD.L за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMD.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMD.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -54.44% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.34% | -15.77% | -60.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.93% | -36.46% | -61.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -0.76% | -72.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.93% | -8.14% | -76.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 4.20% | +37.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMD.L и XS2D.L
Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) имеет более высокую волатильность в 69.06% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 3AMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMD.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.06% | 6.33% | +62.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.49% | 16.32% | +118.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.70% | 22.67% | +166.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.29% | 30.08% | +128.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.29% | 31.28% | +127.01% |
Сравнение комиссий 3AMD.L и XS2D.L
3AMD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMD.L и XS2D.L
Ни 3AMD.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMD.L and XS2D.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3AMD.L.
3AMD.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 3AMD.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для 3AMD.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор