Сравнение 3AMD.L с SOXL.L
3AMD.L (Leverage Shares 3x AMD ETC GBP) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AMD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3AMD.L returned 2205.70% vs 2211.03% for SOXL.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AMD.L и SOXL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3AMD.L торгуется в GBp, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3AMD.L показывает доходность 618.51%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 802.02%.
3AMD.L
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 179.82%
- С начала года
- 618.51%
- 6 месяцев
- 551.86%
- 1 год
- 2,205.70%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 110.23%
- С начала года
- 802.02%
- 6 месяцев
- 716.77%
- 1 год
- 2,211.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AMD.L и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3AMD.L Leverage Shares 3x AMD ETC GBP | 618.51% | 53.77% | -83.74% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 802.02% | 3.47% | -59.63% |
Correlation
The correlation between 3AMD.L and SOXL.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between 3AMD.L and SOXL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMD.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
3AMD.L
SOXL.L
Сравнение 3AMD.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AMD.L | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.63 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.52 | 43.15 | -14.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 128.87 | -76.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AMD.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54 | 16.20 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.61 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок 3AMD.L и SOXL.L
Максимальная просадка 3AMD.L за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMD.L и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMD.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -95.81% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.34% | -50.58% | -25.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -9.76% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.93% | -61.38% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 16.97% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMD.L и SOXL.L
Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) имеет более высокую волатильность в 69.06% по сравнению с Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) с волатильностью 56.90%. Это указывает на то, что 3AMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMD.L | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.06% | 56.90% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.49% | 103.24% | +31.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.70% | 134.86% | +53.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.29% | 136.53% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.29% | 136.53% | +21.76% |
Сравнение комиссий 3AMD.L и SOXL.L
И 3AMD.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMD.L и SOXL.L
Ни 3AMD.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMD.L and SOXL.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AMD.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AMD.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AMD.L и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор