Сравнение 3AMD.L с 3BAL.L
3AMD.L (Leverage Shares 3x AMD ETC GBP) and 3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) are both Leveraged Equities funds - 3AMD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index while 3BAL.L tracks the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3AMD.L returned 50.58%/yr vs 133.01%/yr for 3BAL.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. 3AMD.L charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for 3BAL.L.
Доходность
Сравнение доходности 3AMD.L и 3BAL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3AMD.L показывает доходность 618.51%, что значительно выше, чем у 3BAL.L с доходностью -1.51%.
3AMD.L
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 179.82%
- С начала года
- 618.51%
- 6 месяцев
- 551.86%
- 1 год
- 2,205.70%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 116.19%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AMD.L и 3BAL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3AMD.L Leverage Shares 3x AMD ETC GBP | 618.51% | 53.77% | -76.38% | 448.82% | -97.41% | 265.31% |
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 8.49% |
Correlation
The correlation between 3AMD.L and 3BAL.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMD.L vs. 3BAL.L — Ранг доходности на риск
3AMD.L
3BAL.L
Сравнение 3AMD.L c 3BAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) и WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AMD.L | 3BAL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.52 | 2.44 | +26.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.70 | 6.62 | +46.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AMD.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54 | 1.61 | +9.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 3AMD.L и 3BAL.L
Максимальная просадка 3AMD.L за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке 3BAL.L в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMD.L и 3BAL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMD.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -97.78% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.34% | -45.44% | -30.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.93% | -50.31% | -47.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -18.68% | -54.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.93% | -66.25% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.40% | 16.77% | +24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMD.L и 3BAL.L
Leverage Shares 3x AMD ETC GBP (3AMD.L) имеет более высокую волатильность в 69.06% по сравнению с WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) с волатильностью 18.85%. Это указывает на то, что 3AMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMD.L | 3BAL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.06% | 18.85% | +50.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.49% | 54.46% | +80.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.70% | 68.79% | +119.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.29% | 74.94% | +83.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.29% | 82.85% | +75.44% |
Сравнение комиссий 3AMD.L и 3BAL.L
3AMD.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии 3BAL.L в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMD.L и 3BAL.L
Ни 3AMD.L, ни 3BAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMD.L and 3BAL.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3AMD.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AMD.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3AMD.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index, while 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for 3AMD.L and 0.89% for 3BAL.L.
Подберите оптимальное распределение для 3AMD.L и 3BAL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор